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請問巫師 #258

你認為在計算彩券的預期價值時,應該把分紅獎金的機率考慮進去嗎?如果是,這個機率是多少?

rdw4potus

我確實認為,在決定購買彩票時,這是一個應該考慮的因素,儘管它的影響可能不大。為了回答您的問題,我使用了lottoreport.com 網站上的頭獎金額和銷售數據。我查看了 2008 年 1 月以來的強力球彩票數據,因為該網站目前只有這方面的數據。我還查看了 2005 年 6 月以來的超級百萬彩票數據,當時規則有所調整。下表總結了我的結果。

強力球和超級百萬彩票的分割獎金

物品強力球超百萬
贏得大獎的機率195,249,054分之1 175,711,536分之一
提供的平均累積獎金73,569,853美元65,792,976美元
每次抽獎的平均銷售額23,051,548 美元25,933,833美元
每期抽獎的平均預期獲勝者0.118 0.148
每次抽獎中分紅獎金的平均機率0.74% 1.29%
因共享大獎而造成的回報損失(未經調整) 4.01% 6.59%
因共享大獎而造成的回報損失(已調整) 1.41% 2.31%

因此,強力球彩券中頭獎被分割的平均機率為 0.74%,超級百萬彩券中頭獎被分割的機率為 1.29%。隨著頭獎金額的增加和彩券銷售量的上升,分割頭獎的機率也會隨之上升。超級百萬彩票中頭獎被分割的機率之所以更高,是因為中獎機率更高,而且來自其他玩家的競爭也更激烈。

綜合考慮所有因素,我得出的結論是,強力球彩券因獎金分享機制損失了4.01%,超級百萬彩券則損失了6.59%。然而,這些數字並未考慮稅收,也未考慮獎金以年金的形式支付。為了進行調整,我假設玩家只能獲得一半的獎金,要么選擇一次性領取,要么選擇年金支付。我還假設剩餘獎金的30%用於納稅,因此扣除這兩個因素後,中獎者預計可以獲得35%的獎金。經過調整後,我得出的結論是,強力球彩券因獎金分享機制損失了1.20%,超級百萬彩券則損失了1.98%。

這個問題是在我的同伴網站Wizard of Vegas的論壇中提出並討論的。

牌九撲克中前手、後手、以及同時出現平手的機率是多少?

Cary L.

基於77億手牌的模擬,假設玩家遵循莊家的規則,前手牌(低手牌)出現平手的機率為2.55%,即1/39.24。後手牌(高手牌)出現平手的機率為0.038%,即1/2,637。雙平局的機率約為1/78,200。

72法則指的是,用年報酬率除以72,就能算出你的資金翻倍所需的年數。例如,一項年回報率為10%的投資,需要72/10=7.2年才能翻倍。我有個有點無聊的問題:為什麼要72年?

mkl654321

首先,「72法則」只是資金翻倍所需時間的近似估計,而非確切答案。下表列出了不同年利率下「72法則」的數值以及確切的翻倍年數。

72法則-金錢翻倍的年限

利率72法則精確的不同之處
0.01 72.00 69.66 2.34
0.02 36.00 35.00 1.00
0.03 24.00 23.45 0.55
0.04 18.00 17.67 0.33
0.05 14.40 14.21 0.19
0.06 12.00 11.90 0.10
0.07 10.29 10.24 0.04
0.08 9.00 9.01 -0.01
0.09 8.00 8.04 -0.04
0.10 7.20 7.27 -0.07
0.11 6.55 6.64 -0.10
0.12 6.00 6.12 -0.12
0.13 5.54 5.67 -0.13
0.14 5.14 5.29 -0.15
0.15 4.80 4.96 -0.16
0.16 4.50 4.67 -0.17
0.17 4.24 4.41 -0.18
0.18 4.00 4.19 -0.19
0.19 3.79 3.98 -0.20
0.20 3.60 3.80 -0.20

為什麼是 72?不一定要剛好是 72。這只是一個與實際投資利率相符的數字。它幾乎恰好對應於 7.8469% 的利率。 72 本身並沒有什麼特別之處,就像 π 或 e 一樣。為什麼任何數字都可以呢?假設利率是 i,那麼我們來計算一下投資翻倍所需的年數 (y)。

2 = (1+i) y
ln(2)= ln(1+i) y
ln(2)= y×ln(1+i)
y = ln(2)/ln(1+i)

這可能不是我迄今為止最好的答案,但請嘗試遵循這個邏輯:讓 y=ln(x)。
dy/dx=1/x。
當 x 的值接近 1 時,1/x =~ x。
因此,當 x 值接近 1 時,dy/dx =~ 1。
因此,當 x 值接近 1 時,ln(x) 的斜率將接近 1。
因此,當 x 值接近 0 時,ln(1+x) 的斜率將接近 1。
「72 法則」指 .72/i =~ .6931/ln(1+i)。
我們已經確定,當 i 的值接近 0 時,i 和 ln(1+i) 相似。
因此,當 i 的值接近 0 時,1/i 和 1/ln(1+i) 相似。
使用 72 而不是 69.31 可以調整 i 和 ln(1+i) 之間的差異,使 i 的值在 8% 左右。

希望你理解得通。我的微積分學得有點生疏,我花了好幾個小時才解釋清楚。

這個問題是在我的同伴網站Wizard of Vegas的論壇中提出並討論的。

一個人收到兩個裝滿錢的信封。其中一個信封裡的錢是另一個信封的兩倍。這個人選好信封,打開並清點金額後,可以選擇用另一個信封換一個。問題是,換信封對這個人有什麼好處嗎?

由此看來,如果最初的信封金額較小,那麼透過調換,該男子有50%的機率使錢翻倍;如果最初的信封金額較大,那麼有50%的機率使錢減半。因此,設x為最初的信封金額,y為調換後的金額:

y = 0.5×(x/2) + 0.5×(2x) = 1.25x

假設第一個信封裡有 100 美元。那麼,另一個信封裡有 2 × 100 美元 = 200 美元的機率是 50%,另一個信封裡有 (1/2) × 100 美元 = 50 美元的機率也是 50%。在這種情況下,信封的價值為:

0.5×(100美元/2) + 0.5×(2×100美元) = 125美元

這意味著,這位男士光是交換信封,平均就能增加25%的財富!這怎麼可能?

DorothyGale

這看似一個數學悖論,但其實只是對期望值公式的濫用。正如你在問題中提到的,另一個信封裡的錢似乎應該比你選擇的那個多25%。然而,如果你買了那個信封,那麼你一開始就應該選擇另一個信封。此外,如果你在決定換信封之前沒有打開信封,你就可以永遠用這個論點來回切換。顯然,期望值論證中一定存在一些缺陷。問題是,缺陷在哪裡?

這些年來,我花了很多時間閱讀和討論這個問題。我聽過和讀過很多關於為什麼 y=.5x + .5*2x = 1.25x 的論證是錯誤的解釋。很多人用了好幾頁的高等數學來解釋,但我認為沒有必要。這是一個簡單的問題,需要一個簡單的答案。所以,這是我的嘗試。

你必須非常謹慎地處理這樣一個事實:一個信封裡的錢是另一個信封裡的兩倍。我們把小信封裡的錢記為S,大信封裡的錢記為L。這樣:

長=2×小
S=0.5×L

請注意 2 和 0.5 因子是如何應用於不同信封的。您不能同時採用這兩個因子並將它們應用於相同的金額。如果第一個信封中有 100 美元,那麼如果是較小的信封,另一個信封中就有 200 美元。如果 100 美元是較大的信封,那麼另一個信封中就有 50 美元。因此,另一個信封中有 50 美元或 200 美元。但是,您不能由此跳到說每個信封中有 50% 的機率。這是因為那樣就等於將 0.5 和 2 因子應用於相同的金額,而您無法做到這一點。如果一開始就不知道獎金分配情況,您就無法將可能的金額分配給第二個信封。

如果 0.5x/2x 的論點是錯誤的,那麼如何正確設定另一個信封的預期值呢?我會這樣說:兩個信封之間的差額為 LS = 2S-S = S。交換信封,你要么獲得 S,要么損失 S,無論它是多少。如果兩個信封分別有 50 美元和 100 美元,那麼交換信封將獲得或損失 50 美元。如果兩個信封分別有 100 美元和 200 美元,那麼交換信封將獲得或損失 100 美元。無論哪種方式,交換信封的預期收益都是 0。我想我可以說,如果第一個信封有 100 美元,那麼另一個信封的差額有 50% 的可能性是 50 美元,有 50% 的可能性是 100 美元。所以預期差額是 75 美元。因此,另一個信封的預期價值為 0.5×($100+$75) + 0.5×($100-$75) = 0.5×($175+$25) = $100。

希望以上內容對您有幫助。這個問題總是會引發很多評論。如果您有意見,請不要直接寫信給我,而是在我的“維加斯巫師”論壇上發布。連結如下。

這個問題是在我的同伴網站Wizard of Vegas的論壇中提出並討論的。

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